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深圳创业板ETF期权和中证500

时间:2022-09-30
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9月30日,深圳创业板ETF期权和中证500ETF期权上市近两周。自两个新的期权品种上市以来,市场运行稳定,交易合理有序,功能逐渐发挥作用。两个新的期权品种的推出得到了有效的增强ETF配置和交易需求促进了配置和交易需求ETF市场发展。数据显示,创业板、创业板。ETF和中证500ETF股份分别增长18%和60%,日均成交额分别增长46%和159%。

此外,两种新期权的上市也为现货市场提供了保险,在一定程度上缓解了现货市场的波动,提高了现货资金的稳定性,降低了振幅,提高了投资者的长期持股意愿。

自两个新的期权品种上市以来,市场稳步发展,投资者参与合理,流动性合理充足。业内人士表示,市场反应良好,市场对期权产品的特点和功能有深刻的了解,国内衍生品市场生态进一步优化。

从市场表现来看,深圳期权市场正在稳步发展,创业板ETF期权与中证500ETF期权日均成交量分别为41.66万和11.76万,分别比上市首日增长69%和18%。总持仓分别为37.03万和13.78万,较上市首日分别增长325%和268%。

“自两款深圳期权新产品上市以来,表现良好,反响积极,符合预期。尤其是创业板。ETF期权是深圳第一个单一市场和第一个创业板的标准化衍生品,也是创新增长股票的第一个风险管理工具,引起了市场的广泛关注。”华泰证券金融创新部总经理胡锡莎表示,创业板ETF期权的良好表现促进了期权的良好表现ETF市场发展对创业板更好地服务创新发展有着深远的影响。

同时,交易合理有序。两个期权新品种的现成交比分别为0.22和0.07.机构日均交易和持仓占70%以上,处于合理水平。

从流动性来看,两个期权新品种的流动性处于合理水平。近几个月合同平均价差分别为0.7%和1.12%,其中创业板ETF期权流动性水平位居所有ETF前列期权品种。

两个期权新品种的推出增强了ETF配置和交易需求有助于提高定价效率。其中,创业板,ETF期权上市后,全市场跟踪创业板指数ETF共同受益,基金份额和流动性显著提高。

新期权品种的推出进一步丰富了现金投资策略,方便投资者实现多元化投资目标,增加了投资目标ETF市场配置需求。创业板。ETF和中证500ETF股份分别增长18%和60%,规模分别达到158.41亿元和62.39亿元。同时,跟踪创业板指数ETF配置吸引力增强,相关基金份额整体增长14%。

新期权品种的推出也刺激了期权ETF交易需求。期权为风险管理。.仓位管理和流动性管理为仓位管理和流动性管理提供了有效的工具ETF交易更加灵活。创业板。ETF和中证500ETF日均成交额分别增长46%和159%,达到9.37亿元和5.42亿元。同时,跟踪创业板指数ETF交易需求增加,日均交易金额增加43%。

嘉实基金总经理景磊表示,新期权品种的推出丰富了投资者套利.对冲.组合交易.发行结构化产品等投资策略,促进对冲ETF提高投资交易需求,提高投资交易需求,ETF规模和流动性有效帮助交易所创新产品和新产品,构建ETF产品生态链,改进ETF“产品力”意义重大。

此外,期权新品种也有所改善ETF定价效率。期权做市商等专业投资者积极参与ETF交易定价,ETF价格与净值关系更密切,定价效果更好。新期权品种上市后,创业板上市。ETF和中证500ETF分别为0.07%、0.06%和0.06%。

期权是一种中立的风险管理工具。自两种新期权上市以来,为现货市场提供了保险,在一定程度上缓解了现货市场的波动,增强了长期持股的意愿。

期权为现货提供保险。两种新型期权看跌合约持仓19.13万份,6份。.94万份,相当于为现货提供近85亿元的保险。

申万宏源证券执行委员会委员唐军表示,从近两周的上市表现来看,深圳期权新品种发挥了保险功能,提高了目标ETF市场质量促进了现货市场的发展,加强了市场内部的稳定机制。

新期权品种推出后,现货市场的多空平衡机制作用更加明显,现货资金稳定性增强,振幅下降。这也有助于提高长期持股的意愿。机构普遍认为,期权是与现货市场密切相关的金融衍生品和风险管理工具,能够有效满足中长期资本风险管理的需要,有助于提高中长期资本配置相关目标和指数的积极性,增强市场内部稳定性。

“产品齐全.功能良好的期权市场可以护送现货市场的顺利运行。新期权品种的良好表现表明,市场对期权产品特性和功能的理解不断深化,为期权市场的长期健康发展奠定了坚实的基础。”汤俊说。


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